◆ MM法の特徴・4指標・トレード手順

・個人投資家向きのやや短期スイングトレード(トレード期間2,3日~20日位)を前提
・ボリンジャーバンドを旗艦とし、プラスRSI・ADX・MACDの4指標で銘柄判断
・「底で買い、天井で売る」「順張りに徹し逆張りはしない」

個人投資家お一人お一人がMM法を習得自立されることにより、不確かな情報に惑わされることなく、大きなリスクを避け、納得のいく成果を上げていただくことを目標としています。

◆MM法での4指標の活かし方とトレードテクニック

4指標とも単体では株価分析指標として有名ですが、MM法ではそれぞれの長所を生かし、欠点を補完するため、4指標の総合的な判断において独自の読み方、パラメーター設定を行います。さらに、MM指数、ボトム足・トップ足、ストップロス設定、手仕舞い、等全て研鑽し練り上げたオリジナルな手法・概念を用い、個人投資家のトレードを応援します。

それぞれ詳細は、会員ホームページでご紹介していますが、基本となる4指標の簡易解説並びに
MM法での独自の活用方法及びトレード手順を下記に記します。


1)ボリンジャーバンド:売られすぎ/買われすぎのサイン(シグマ=σ)
(標準偏差指数平均 Bollinger Band)

偏差値の概念でほとんどの事象は「+2σと-2σの間に95.5%が入る」を応用
株価で言えば-2σを出るものは売られすぎ、+2σを出るものは買われすぎ

ほとんどの事象は±2σの範囲で収まります。
株価の分布においても、ほとんどの場合は±2σの範囲で動いています。実際のボリンジャーバンドは、このσの移動平均をグラフ化したものです。ここで何日の平均をとるかが重要ですが、MM法では現在の相場トレンドに合せ20日平均とします。

*ボリンジャーバンドの売買サイン

・-2σを出るものは安すぎなので「買いサイン」(MM法Bランクでは-1.5σ)
・+2σを出るものは高すぎなので「売りサイン」(MM法Bランクでは+1.5σ)

ですが、ボリンジャーバンドの±2σに接近しても、直ちに買い、売りのポイントとは言えません。下記3指標と併用することが重要です。また、その銘柄の過去のチャートを精査し、どういう傾向か分析した上で判断することも重要なテクニックです。 ボリンジャーバンドの幅いっぱい素直に上げ下げする傾向の銘柄は特に適しています。

2)RSI:相場の相対的な強弱を表す(相体力指数 Relative Strength Index

○日間かの株価の上昇幅の平均値と、下降幅の平均値から算出します。現在の相場の相対的な強さを判断する指数で逆張り系のサインとして知られています。100%に近づくと「売り場」、0%に近づくと「買い場」を示し、相場の動きに先行し逆行現象が表れ先読みに有効ですが、ダマシも多く単体で信じることは非常に危険です。
MM法では14日平均とします。

3)ADX:株価変動の勢いを表す
(トレンド指数平均 Average Directional Movement Indicator

DMI(Directinal Movement Index)は、株価のトレンドが上昇/下降方向へどの程度の勢いで向かっているかを示す指標で次の3つの指数からなっています。
PDI:プラス方向指数(Plus Directional Indicator
MDI:マイナス方向指数(Minus Directional Indicator
ADX:平均的なトレンド指数(Average Directional Movement Indicator

PDI/MDI(14日)は、その期間内に株価がプラス/マイナス方向にどの程度の確立で動いたかを示すもので、株価が上昇するとPDIは上昇し、MDIは下降します。株価が下降する場合はその逆です。
MM法で採用するADXはPDIとMDIとの乖離(DX)を○日平均したもので一定方向への株価の勢いを表し、絶対値なので上昇でも下降でも値が高いほど勢いがあるということになります。MM法では、今日の激しい株価変動に対応するためADXは日を採用します(非常に特徴的で、厳密にはAverageではなくなりDXそのものですが、表現は一般的指標名ADXをそのまま踏襲します)

)MACD:短期相場の売りと買いの領域を表す
(移動平均収束拡散法 Moving Average Convergence/Divergence Trading Method

12日、26日の長短2本の指数平滑移動平均の乖離線と、乖離の9日移動平均線(シグナル線)を用い判断します。一般にMACD線とシグナル線のゴールデンクロス/デッドクロスをもって買い/売りサインとし、単純移動平均のゴールデンクロス/デッドクロスよりも早いサインでダマシも少ないとされます。
MM法では、さらに早い転換サインとして、
MACD線とシグナル線のクロスより前=最大乖離から少しでも収斂方向でクロスに向かうと見てとれればサイン発生と見ます。その理由は、クロスする点より早く売買ができ、したがって利幅が取れるからです。これは単体ではリスクの多い判断となりますが、MM法では他の指標との総合判断ですので、メリットだけ生かすことになります。最大乖離点は縮小して初めて判ることですが、チャートを遡りその銘柄の最大乖離幅も目安として参考にします。

◆デイトレード

ザラ場を注視できる環境でデイトレードされる個人投資家の方は、MM法の利用の仕方が少し異なります。基本的に値幅を取るという意味では、MM法検出銘柄を注視されると良いのですが、イベントやサプライズで瞬時に変動する銘柄もあり(リスクは高い)、売買としては例えば5分足の3本や5本対12本や15本の移動平均、板情報(見せ玉ダマシもあり注意)、その他で「飛び乗り飛び降りる」ことになるでしょう。

◆MM法によるトレード手順(新規買いの場合)

1.銘柄検索・検討

① ケンサクくんでMM法4指標による銘柄検索
MM倶楽部ホームページ/ケンサクくんでAランク、Bランクの1ボタン検索可能
Aランクが理想ですが、検出が出ない、少ない局面もありBランクも用います/数値は会員ページ
さらに個々人オリジナルの マニュアル設定→保存→読込 も可能
市場は基本的には東証1部を推奨、流動性の少ない新興市場は値動きが激しい、作為的な操作も可能等でリスクが高くなります

Aランク Bランク
BB (20日) -2σ以下 BB (20日) -1.5σ以下
RSI(14) 25以下 RSI(14) ***
ADX (1日) 75以上 ADX (1日) ***
MACD(9日) 0以下 MACD(9日) ***
レーティング 3以下 レーティング ***

*レーティングについては、1、2社ですと意図的要素に左右され危険です。5社以上のレーティング評価があるのが理想ですが、5社以上となると銘柄数が限定されるので、除外して検索し後からチェックした方が幅広い検索はできます。

 検出銘柄をケントウくんに保存、チャート・ファンダメンタルをチェック
・チャートを精査/最低日足6ヶ月、週足1年、他信用取引残、出来高等
 チャートを数多く見続けることによりその銘柄のクセ、ボリンジャーバンドと相性が良いか、
 などが経験的に掴めるようになります

・ファンダメンタル情報をチェック *注
 決算・業績予測、レーティング(複数社の集合情報)PER、PBR等基本指標、最近のニュース、
 アナリストレポート、業種セクターの動向 等々


MM倶楽部ホームページで簡易検索し買い物カゴに入れると各種ニュース、情報サイトに
 リンクがあり便利 他日経、各証券会社の情報サイト、会社四季報
CDROM版を利用

2.相場動向の判断
MM指数で上昇、下降、転換、保ち合い 等判断 *注
簡易的には-MMIが下降、上昇し始めた+MMIとのゴールデンクロスから+MMIが上昇局面は買いポジション → クロスを見て買い天井をつけたら手仕舞い、反対にデッドクロスから-MMIが上昇局面は売りポジション、 +MMIと-MMIが低位置で交錯するときは方向感のない保ち合い相場。
又準備として-MMIや+MMIがピークをつけると思われる場面で買い物カゴの銘柄を検討する必要あり
。リスク承知で-MMIがピークをつけたと思われる時点で買い参入もありえる(結果逆張りならまだしもさらに下降→暴落の危険あり、ストップロス必須)。*MM法は順張り、逆張りはしない *注

3.買い参入ポイント
買い参入は、ボトム足を確認し瞬時に仕込む *注

. 保有銘柄の損益管理
ンギリ君でストップロスを設定、又はボトム足の安値にストップロス設定し確実に実行、ザラ場を見る時間のない方、どうしても迷う方は、必ず逆指値でストップロス注文を入れる*注
予想通り上昇した場合、
ソンギリくんのトレーリングストップ設定で動きに合せながら着実に利益を積み上げるボリンジャーバンドのMA(BBの中心)に近づいたら注意し、MAを勢いよく上抜けするなら持続、もみ合うようなら手仕舞いを考える

*注1:MM法はテクニカル分析!ファンダメンタルは?
両方重要なのは申し上げるまでもありません。ただファンダメンタル情報の速さ、正確さ、では機関投資家や大口顧客と比べ、我々一個人投資家は圧倒的に不利です。従って公平で偽りのないチャートを基に現代の相場に最適なテクニカル手法で解析・予測しようと開発されたのがMM法です。ファンダメンタル情報は、我々個人投資家は一般ニュースや情報開示の川下でしか入手することはできませんが、それでも徹底的に調べるのは必然です。MM条件検索で売られ過ぎ、反転したら勢いよく上昇しそう、という銘柄は検出されます。しかしそれがボロ株では意味がなく(それでも仕手っぽく上がる例外もあり)、実力がありたまたま相場の流れやサイクル、業種全体の動向で売られ過ぎたという銘柄を探すのが重要です。売られて当たり前の銘柄を掴んでは損するだけです。MM法簡易検索で買い銘柄が容易に検出できるようになった現在、むしろファンダメンタル分析の方が時間的には労力を要します。

*注MM指数とはボリンジャーバンドのプラス/マイナス2σ以上をプロットしたものです。+MMI=プラスエムエムアイ(I=インデックス=指数)、-MMI=マイナスエムエムアイと呼称します。例えば投資家が買いに向かった時にまず好業績(将来に向かって)の銘柄、なにか注目材料がある銘柄、環境が良い業種から買い進まれ過剰なぐらい買い進まれた銘柄数が+MMIで表され、それにその他の銘柄が追随すれば本格的な上昇相場ということになります。従って当然日経225移動平均と同様の傾向を示しますが、やや先行する場面があるのとグラフとしてはっきりピークやクロスが表れわかりやすいのが特徴です。同様の主旨で東証の騰落銘柄数&騰落レシオがよく出てきますが、MM指数は、1円の上げ下げでも数に入ってしまう騰落銘柄数と異なり、ある程度以上まで買い込まれ又は売り込まれないとカウントしませんので、ボラティリティの要素も含まれ、方向とエネルギー両方を表すベクトルとも言えるのが特徴で優位性があると考えられます。



*注3:MM法では順張りのみ、逆張りはしませんが、これは個別銘柄のチャート上だけでなく、下げ相場の時は買いを入れない、上げ相場の時は空売りをしない、ということです。従って相場(一応日経平均)の押しや底打ち後の反転予測は極めて重要となります。

*注4:どれがボトム足?
MM条件での銘柄検索~管理までは、
簡易検索ツール3兄弟で容易に可能となりましたが、もっともシステム化できず現実の売買参入ポイント判断で難しいのが ボトム足→新規買いトップ足→空売りの判断です。ボトム足・トップ足とはMM法独自の概念ですが、ボトム足は反転上昇の極力底近くを見極め買い参入という手法で際どいところを狙っており、下記ストップロスと組み合せるのがリスク最小化のため必須なります。基本は下降してきた株価の底と思われる日足の高値を翌日陽線で上抜けて始めて前日がボトム足(仮定)と判断します。
*難しい判断となりますので、詳細は会員ページにて図解説明

*ボトム足、トップ足の判断 : 非常に難しく総合的な情報収集力、判断力、相場観、決断力、経験則等が必要。どんな株トレード手法をとろうと、自主独立したトレードを目指すならこの売買ポイント判断は自己責任で経験を積むしかありません

*注5:最も重要でなおかつ個人投資家が実行できない弱点がストップロスです。インターネット取引が盛んになりその一番の恩恵が安い手数料と瞬時の取引で、直近では競争が激化しさらに安くなる傾向です。だからこそストップロスなのです。昔は手数料が現在の10数倍~で、注文にも時間がかかり、損切りし買い直すということがなかなかできず塩漬け株を持つことになったわけです。ましてやナンピン買いなどは損が数倍になるリスク大で絶対避けるべきです。ストップロスはネット株取引時代を最も有効に活用できる手法で、これなくして個人投資家が最終損益をプラスにできることはありません。確かに買値を下回っても持ち続けいつかは回復する可能性はあります。しかしその機会損失や年数回想定される暴落のリスクを考えると明らかにマイナスです。
*ストップロスの科学的根拠・解説は会員ページにて図解説明

*ストップロスの修練:極めて重要:個人投資家の成功はこれなくしてありえない


◆投資家の課題=悩み

*投資家の課題=悩みは

1.なにを買うか

2.いつ買うか

つまるところこの二つのみです。(手仕舞い等も重要ですが、まず絶好のポイントで買うのが全ての始まり)

1. なにを買うか さまざまな手法、指標、情報、があり、MM法もその一つです。
MM法の長所:実力以上に売られすぎの銘柄、反転上昇しなおかつ値幅が見込める銘柄をほぼ底近くで買える
MM法の短所:4指標の検索が難しい、証券会社のチャートでMM法を検索できるのはごく限られておりなおかつ有料。多機能なシェアウエアソフトは慣れないとダウンロードが難しく、さらに毎日大引け後株価を取り込む作業が必要、要するに面倒な作業が常に伴う
この短所を克服しさらに一貫して損益管理まで可能としたのが、新機能“MM法検索ツール3兄弟”です。
MM法は、日々連続更新している自動売買シミュレーションでも好成績を残しており、数多くの株トレード手法の中でもトップランクの実力は間違いありません。MM法検出銘柄が上昇する場合は、いくつかは必ず値上がり率のランキング入りをします。すなわち反転上昇し始めたら、短期に大きく上昇する可能性大ということです。そのMM法の難しい指標設定や毎日の株価取り込みが面倒という短所を検索ツール3兄弟で克服することにより、第1の課題 なにを買うか を手中に収めることが可能となります。

2. いつ買うか これについて残念ながら今のところ明確な回答はありません。1.2.が両方わかれば、簡単に億万長者です。世間に溢れている銘柄情報「この株が上がる」というのも、明確な買い日時分を示したものはありません。株は全て上げ下げしますから、時系列さえはっきりしなければ、底から天井で○○%上がりました、と流布するのは誰でも可能です。日々、時分秒、刻々と変化する株価の買い時をピタリと予言するシステムを作るのは、個々の投資家心理の集合体であり、買い方・売り方の綱引きのバランスポイントである株価の成り立ちから言って不可能です。 いつ買うか その難解な課題への挑戦として、相場全体の動向判断でいえば、MM指数は一つの重要な指標になります。もう一つ個別銘柄の買い時・売り時であるMM法のボトム足・トップ足の判断も重要ですが、実践判断は難しく同時にストップロス設定が必須となります。結局売買ポイントについては、総合的な情報収集力、判断力、相場観、決断力、経験則等が必要で、どんな株トレード手法をとろうと、この売買ポイント判断は自己責任で経験を積むしかありません。ただし手をこまねいているばかりではいけませんので、MM倶楽部としては、会員の皆様のご協力も得ながら、MM法の一貫として少しでも前進したいと考えております。

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